دوره 3، شماره 9، تابستان 99، صفحات 84 - 94
نویسندگان : رضا چراغی * و امید فرضی

چکیده :
در تمامی بخش های آمار یکی از مهم ترین مسائل جمع آوری داده است. گاهی اوقات داده های جمع آوری شده از توزیع نرمال پیروی نمی کنند که برای بررسی این که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا خیر آزمون هایی مطرح شد از جمله مهم ترین آن ها می توان به آزمون شاپیرو-ویلک و آزمون کلموگروف-اسمیرنف اشاره کرد. در صورت نرمال نبودن داده ها یکی از مناسب ترین روش هایی که برای نرمال سازی داده ها استفاده می شود روش باکس کاکس است که در سری زمانی کاربرد زیادی دارد. این روش علاوه بر نرمال سازی داده ها، می تواند به پایداری واریانس در سری زمانی کمک کند. در این مقاله ابتدا به معرفی روش باکس کاکس می پردازیم و سپس روش های مشابه برای نرمال سازی داده ها که چهار روش هستند را مطرح خواهیم کرد. در نهایت به بررسی کاربردی این تبدیلات در سری زمانی در نرم افزار R خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی :
توزیع نرمال، تبدیلات باکس-کاکس، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون شاپیرو-ویلک، نرمال سازی